Дадим интерпретацию каждому из значимых показателей (влияние каждого из них на цену при фиксированных остальных):

Ø Коэффициент CHAKT говорит о том, что при увеличении чистых активов на 100 млн. рублей, прибыль возрастет на 6,6%.

Ø Увеличение ликвидных активов (LIKVAKT) на 100 млн. сопровождается падением прибыли на 9,5%

Ø Банк, направивший 100 млн. к работающим активам (RABAKT) потеряет в текущем периоде 5,1% прибыли

Ø Увеличение собственного капитала на 10 млн. приносит банку 5,8% прибыли

Ø Увеличение вложений со стороны юридических лиц на 100 млн. уменьшает прибыль банка на 8%

Ø Уровни надежности тоже влияют по-разному, но совершенно логично: Пусть у нас есть базовый уровень – D. Тогда C по сравнению с нашим базовым уровнем увеличивает прибыль на 21,5%, принадлежность к B-уровню – на 102%, к А – 145,5%.

В итоге лучшей моделью была признана полулогарифмическая модель. Решающими для этого стали такие факторы, как:

Ø значимость большинства регрессоров в модели кроме нескольких незначимых, удаление которых из модели ухудшает ее характеристики

Ø устойчивость модели

Ø хорошие характеристики данной модели, в т.ч. и , F-статистика, ESS

Ø хорошая интерпретация модели для большинства показателей