Полученное значение F-статистики и сравниваем его c табличным: , значит, гипотеза о гомоскедастичности принимается.

Тест Спирмена

Расчеты рангового коэффициента Спирмена между абсолютными величинами остатков и значениями величины собственного капитала банка приведены в прилагающейся таблице Excel.

=0,642979;

=0,642979*13,674=8,7926

Это значение больше чем 2,58, следовательно гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отвергается при 1% уровне значимости.

Вывод

Три теста из четырех показали отсутствие гетероскедастичности, из чего можно сделать вывод, что модель достаточно устойчива.

Теперь приведем гистограмму и основные статистики остатков модели.

Как мы видим, гипотеза о нормальности отвергается со 100% вероятностью. Так могло произойти в результате действия факторов, не учитывающихся в математической модели, такие как репутация банка или большая известность.

Протестируем с помощью F-статистики гипотезу о том, что коэффициенты при NADB и NADC равны:

Выясняется, что для банков с разными уровнями надежности нельзя применять одинаковые модели.

Интерпретация результатов