Исследование российского рынка банковских услуг
Некоторые параметры не были значимы ни в одной из 4-х моделей, так что их можно исключить из рассматриваемой модели. Очевидно, что ориентация банка на обслуживание определенных групп клиентов (URID, CHASTN, BUDJET) и величина суммарных обязательств не отражается на прибыли.
Проверим модель на гетероскедастичность:
|
White Heteroskedasticity Test: | |||
|
F-statistic |
1.551641 |
Probability |
0.075856 |
|
Obs*R-squared |
33.31828 |
Probability |
0.097534 |
Тест Уайта показывает, что с вероятностью 7,5% гипотеза о гомоскедастичности принимается. В этой модели опять присутствует гетероскедастичность.
Полулогарифмическая модель:
LOG(FACTPRIB) C CHAKT KREDKART KREDKOMMORG LIKVAKT NADA NADB NADC OBAZDOVOS PRIVSRDRBANK RABAKT SOBKAP SRBUDJETORG SRCHLITS SRURLITS SUMOBAZ USTFOND
| Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
| C |
10.65427 |
0.454848 |
23.42379 |
0.0000 |
| CHAKT |
6.59E-08 |
3.54E-08 |
1.860021 |
0.0646 |
| KREDKART |
-0.089389 |
0.250501 |
-0.356840 |
0.7216 |
| KREDKOMMORG |
-3.05E-08 |
1.87E-08 |
-1.625173 |
0.1060 |
| LIKVAKT |
-9.53E-08 |
4.57E-08 |
-2.083041 |
0.0387 |
| NADA |
1.455838 |
0.498505 |
2.920411 |
0.0040 |
| NADB |
1.020678 |
0.477091 |
2.139378 |
0.0338 |
| NADC |
0.215731 |
0.463742 |
0.465195 |
0.6424 |
| OBAZDOVOS |
1.06E-08 |
2.07E-08 |
0.510300 |
0.6105 |
| PRIVSRDRBANK |
5.96E-09 |
3.27E-08 |
0.182004 |
0.8558 |
| RABAKT |
-5.15E-08 |
2.37E-08 |
-2.172894 |
0.0312 |
| SOBKAP |
5.80E-07 |
8.89E-08 |
6.527722 |
0.0000 |
| SRBUDJETORG |
4.47E-08 |
2.94E-08 |
1.523607 |
0.1294 |
| SRCHLITS |
-6.83E-09 |
3.64E-08 |
-0.187774 |
0.8513 |
| SRURLITS |
-8.05E-08 |
3.60E-08 |
-2.234290 |
0.0268 |
| USTFOND |
-4.88E-07 |
7.55E-08 |
-6.463891 |
0.0000 |
|
R-squared |
0.600377 |
Mean dependent var |
11.87388 | |
|
Adjusted R-squared |
0.565526 |
S.D. dependent var |
1.375794 | |
|
S.E. of regression |
0.906850 |
Akaike info criterion |
2.723586 | |
|
Sum squared resid |
141.4488 |
Schwarz criterion |
2.999028 | |
|
Log likelihood |
-240.0171 |
F-statistic |
17.22703 | |
|
Durbin-Watson stat |
2.002770 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |