Исследование российского рынка банковских услуг
Ожидания в отношении знаков коэффициентов подтвердились только для следующих параметров: SOBKAP, NADA, NADB, KREDKOMMORG, SUMOBAZ, CHAKT. Модель показывает, что собственный капитал банка важен для получения высокой прибыли; кредиты, выданные коммерческим организациям, снижают фактическую прибыль (средства, направленные на выдачу кредитов, поступают за счет сокращения прибыли в текущем периоде).
В целом же модель неудачная, 
и 
довольно малы, значение F-статистики тоже не большое. В этой модели 13 из 19 регрессоров незначимы. Велико значение Sum squared resid (3.08E+13) и стандартных ошибок модели (426621.2).
Проверим модель на гетероскедастичность:
|
White Heteroskedasticity Test: | |||
|
F-statistic |
5.439868 |
Probability |
0.000000 |
|
Obs*R-squared |
95.81897 |
Probability |
0.000000 |
Тест Уайта no cross terms показывает, что гипотеза о гомоскедастичности принимается с вероятностью 0% т.е. отвергается, тем самым говоря о наличие гетероскедастичности.
Для улучшения модели надо исключить некоторые незначимые переменные: CHASTN, CHAKT, RABAKT, PRIVSRDRBANK, NADA, NADB, NADC, SUMOBAZ.
|
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
C |
-37696.29 |
75414.85 |
-0.499852 |
0.6178 |
|
KREDKART |
-142891.6 |
117257.7 |
-1.218612 |
0.2246 |
|
KREDKOMMORG |
-0.038125 |
0.006146 |
-6.202821 |
0.0000 |
|
LIKVAKT |
-0.075415 |
0.018988 |
-3.971669 |
0.0001 |
|
OBAZDOVOS |
0.028094 |
0.008035 |
3.496584 |
0.0006 |
|
SOBKAP |
0.545392 |
0.035577 |
15.33007 |
0.0000 |
|
SRBUDJETORG |
-0.003419 |
0.001680 |
-2.035163 |
0.0433 |
|
SRCHLITS |
0.000826 |
0.014256 |
0.057910 |
0.9539 |
|
SRURLITS |
-0.034634 |
0.009259 |
-3.740397 |
0.0002 |
|
URID |
27537.09 |
91438.25 |
0.301155 |
0.7636 |
|
USTFOND |
-0.420058 |
0.032421 |
-12.95644 |
0.0000 |
|
R-squared |
0.659513 |
Mean dependent var |
378819.5 | |
|
Adjusted R-squared |
0.640277 |
S.D. dependent var |
703430.8 | |
|
S.E. of regression |
421896.1 |
Akaike info criterion |
28.79963 | |
|
Sum squared resid |
3.15E+13 |
Schwarz criterion |
28.98900 | |
|
Log likelihood |
-2696.166 |
F-statistic |
34.28444 | |
|
Durbin-Watson stat |
2.050497 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |