Исследование российского рынка банковских услуг
и 
уменьшились незначительно, зато значение F-статистики увеличилось вдвое. Стандартные ошибки почти не изменились.
|
White Heteroskedasticity Test: | |||
|
F-statistic |
7.432828 |
Probability |
0.000000 |
|
Obs*R-squared |
83.06950 |
Probability |
0.000000 |
Тест Уайта по-прежнему показывает наличие гетероскедастичности.
Очевидно, что дальше исключать переменные бессмысленно и следует построить полулогарифмические и логарифмические модели.
Логарифмическая модель:
Даже если судить по графику, доказывающему однородность данных, видно, что эту выборку лучше отражает логарифмическая модель. Вернем в модель все исключенные регрессоры.
log(FACTPRIB) C log(CHAKT) CHASTN KREDKART log(KREDKOMMORG) log(LIKVAKT) NADA NADB NADC log(OBAZDOVOS) log(PRIVSRDRBANK) log(RABAKT) log(SOBKAP) log(SRBUDJETORG) log(SRCHLITS) log(SRURLITS) log(SUMOBAZ) URID log(USTFOND)
| Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
| C |
-5.860698 |
2.403132 |
-2.438775 |
0.0168 |
| LOG(CHAKT) |
0.009676 |
0.818880 |
0.011816 |
0.9906 |
| CHASTN |
0.794260 |
0.914271 |
0.868736 |
0.3874 |
| KREDKART |
-0.353906 |
0.260594 |
-1.358074 |
0.1780 |
| LOG(KREDKOMMORG) |
-0.649195 |
0.243334 |
-2.667920 |
0.0091 |
| LOG(LIKVAKT) |
0.105788 |
0.149088 |
0.709568 |
0.4799 |
| NADA |
1.040718 |
0.587033 |
1.772844 |
0.0798 |
| NADB |
1.198949 |
0.557710 |
2.149770 |
0.0344 |
| NADC |
0.670819 |
0.527920 |
1.270682 |
0.2073 |
| LOG(OBAZDOVOS) |
-0.206006 |
0.252990 |
-0.814285 |
0.4178 |
| LOG(PRIVSRDRBANK) |
-0.017250 |
0.044849 |
-0.384634 |
0.7015 |
| LOG(RABAKT) |
0.295992 |
0.605443 |
0.488884 |
0.6262 |
| LOG(SOBKAP) |
1.136590 |
0.280941 |
4.045649 |
0.0001 |
| LOG(SRBUDJETORG) |
-0.019563 |
0.027180 |
-0.719778 |
0.4736 |
| LOG(SRCHLITS) |
0.105197 |
0.146548 |
0.717831 |
0.4748 |
| LOG(SRURLITS) |
0.301929 |
0.301222 |
1.002349 |
0.3190 |
| LOG(SUMOBAZ) |
0.179709 |
0.427042 |
0.420822 |
0.6749 |
| URID |
0.439510 |
0.907740 |
0.484181 |
0.6295 |
| LOG(USTFOND) |
-0.134627 |
0.077598 |
-1.734922 |
0.0864 |
|
R-squared |
0.758589 |
Mean dependent var |
11.91081 | |
|
Adjusted R-squared |
0.707466 |
S.D. dependent var |
1.371162 | |
|
S.E. of regression |
0.741612 |
Akaike info criterion |
2.403663 | |
|
Sum squared resid |
46.74897 |
Schwarz criterion |
2.886773 | |
|
Log likelihood |
-105.9905 |
F-statistic |
14.83869 | |
|
Durbin-Watson stat |
2.210531 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |