Целью данной работы является построение адекватной модели, описывающей образование прибыли на рынке банковских услуг в зависимости от различных параметров.

Основные предпосылки и допущения:

1. рассматривается рынок банковских услуг в РФ

2. рассматриваются банки, которые не несли существенных убытков в течение продолжительного периода времени. Предполагается, что отрицательная прибыль свидетельствует о недостаточной квалификации управляющего банка, а этот параметр невозможно учесть в модели

3. предполагается, что в выборку включены банки, не связанные с теневой экономикой: образование прибыли происходит в соответствии с законодательством РФ.

При этом основными требованиями к модели являются следующие: а) выявление факторов, влияющих на прибыль банка; б) верифицируемость модели.

Работа состоит из 5 частей:

1) описание данных;

2) предварительный анализ данных;

3) построение модели;

4) анализ устойчивости модели;

5) интерпретация результатов

Описание данных

Источники данных:

Данные по количественным признакам и способу привлечения средств получены с сайтов www.banks-rate.ru и www.fundz.ru информация об уровне надежности с www.investfunds.ru. Выборка является пространственной, информация о банках собиралась 5-25 апреля, так что наблюдения можно считать одномоментными. Все количественные параметры приведены в тысячах рублей.

Данные содержали следующую информацию:

Ø чистые активы

Ø работающие активы

Ø кредиты, выданные коммерческим организациям

Ø собственный капитал

Ø фактическая прибыль

Ø средства юридических лиц

Ø средства частных лиц

Ø уставной фонд

Ø ликвидные активы

Ø суммарные обязательства

Ø обязательства до востребования

Ø средства бюджетных организаций

Ø привлеченные средства других банков

Ø выпуск кредитных карт

Ø ориентация банка на обслуживание граждан, коммерческих организаций или бюджетных организаций

Ø уровень надежности

Всего было отобрано 210 наблюдений.

Проверка однородности данных:

Сначала была проведена сортировка данных по величине прибыли, а затем построена диаграмма.

По графику видно, что данные неоднородны, и необходимо исключить из выборки банки, прибыль которых более 2 млрд. и менее -500 млн. рублей.

Новая диаграмма отражает плавное изменение величины прибыли и указывает на однородность данных. После сортировки в выборке остались данные по 188 банкам.

Предварительный анализ данных

Комментарии к регрессорам, включенным в первоначальную модель:

Выпуск кредитных карт (kredkart). Параметр показывает, выпускает ли банк кредитные карты, и принимает значение 1 если выпускает и 0 если нет.

Ориентация банка на обслуживание граждан, коммерческих организаций или бюджетных организаций (chastn urid budjet). Каждый параметр принимает значение 1, если банк привлекает наибольшие средства от соответствующей группы клиентов. Уровень надежности (nada nadb nadc nadd). Каждый параметр принимает значение 1, если банк принадлежит к группе с соответствующей надежностью. Уровни надежности А++, А+, А приравниваются к А. Аналогично и уровнями В и С. Такое допущение необходимо для сокращения фиктивных переменных с 10 до 4.

Чистые активы (chakt)